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보도자료
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[2011.05.02]한국거래소 파생상품 우수논문상
작성자
관리자
작성일
2012-05-23 15:18
조회
5818
한국거래소 ‘파생상품 우수논문상’ 수상
장봉규 교수, '구조화채권 가치평가' 논문으로
POSTECH 산업경영공학과 장봉규 교수가 2011년 5월 3일 부산 롯데호텔에서 열린 한국거래소(KRX) 주최 ‘제2회 KRX 파생상품 논문상(KRX Best Paper Award in Derivatives)’ 시상식에서 우수논문상을 수상했다.
한국거래소는 파생상품에 대한 연구를 장려하고 국내 파생상품 시장의 발전을 도모하기 위해 2009년에 이 상을 제정했다. 올해는 국내외 권위 있는 학술지에 게재된 논문을 포함해 총 26편이 참가한 가운데 서류심사와 토론심사 등을 거쳐 최우수상과 우수상 각 1편을 선정했다.
수상 논문 제목은 ‘점프 위험을 고려한 선형 이자율 기간 구조 하에서의 범위누적채권 가치평가 방법 연구(Analytic Valuation Formulas for Range Notes and an Affine Term Structure Model with Jump Risks)’로, 구조화 채권의 이론적 가격 결정공식을 유도한 독창성이 높은 논문으로 평가받았다. (끝)
관리자
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