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<기후리스크관리 TF 10월 월례 포럼>

[한국보험신문=박상섭 기자]한국리스크관리학회와 코리안리재보험사가 공동으로 운영하는 ‘기후리스크관리 TF’(위원장 남상욱 서원대학교 교수)는 지난 13일 서울 종로구 코리안리빌딩 12층 대강당에서 기후리스크관리 TF 10월 월례 포럼을 열었다.

이날 정광민 포항공과대학교 교수<사진>는 ‘기계학습 기반 자연재해 위험 평가 모형 : 태풍 데이터 분석 사례를 중심으로’라는 제목의 주제 발표에서 “최근 10년간 다양항 형태의 자연재해 현상이 나타나고 있다”면서 “미국의 경우 겨울 태풍이 발생하기도 했다. 최근 기후변화 리스크로 산불 발생이 증가하고 있다. 우리나라에서도 울진산불로 인해 국가 원자력재난시스템이 8시간 마비됐다. 그렇다 보니 환경 및 기후변화 관련 리스크가 주요 이슈로 대두되고 있다”고 말했다.

정 교수는 기후변화로 인해 발생하는 리스크를 ‘이머징 리스크’로 정의했다. 이머징 리스크는 과거에 존재하지 않거나 존재했더라도 인식하지 못한 형태의 리스크로, 정의와 분류가 모호하고 통제 및 전가에 대한 의사결정을 위해 필요한 데이터가 충분하지 않다는 특징을 보인다.

정 교수는 이머징 리스크를 크게 전환적 리스크와 물리적 리스크로 분류했다. 전환적 리스크는 정책적 리스크, 법적 리스크, 기술적 리스크, 시장 정서 리스크, 평판 리스크 등이 있고 물리적 리스크에는 급성 리스크와 만성 리스크가 있다고 소개했다.

정 교수는 그러면서 자연재해 위험 평가 모형으로 “1단계 태풍의 경로 군집화, 2단계 태풍 위태요인 및 손실액 평가모형, 3단계 기후변화 추세슬 반영한 손실추정 등의 모델링 프로세스를 제안한다”고 말했다.

정 교수가 제안한 모델링 프로세스는 보험개발원의 CAT 모델과 달리 자치구 단위 손실을 평가하고 기후변화 시나리오를 반영한 것이 특징이다.

정 교수는 끝으로 “기후변화, 사이버 등의 재난‧재해 리스크에 관한 예측 모델의 정확성을 제고하기 위한 리스크 평가 전문 그룹이나 기관의 발전이 필요하다”며 “리스크 평가를 위해 다양한 이학, 공학 분야 전문성을 갖춘 인재를 양성해야 한다”고 주장했다.

이어 조재훈 영남대학교 교수는 ‘모수변동성과 (재)보험요율 운영정책 평가 모형’이라는 제목의 주제 발표에서 “보험 요율은 안정성에 방점을 두고 논의해야 한다”며 “현재 요율 조정 요인이 발생하면 개별적 사안에 대해 기관들 사이의 협의를 통해 이뤄지고 있다. 손해율 부침에 따른 요율 조정의 안정적인 정책 수립이 요구된다”고 말했다.

조 교수는 이어 “현행 보험업법 감독규정에는 요율 조정 폭의 상한 등을 제한하고 있으나 구체적인 사례별 가이드라인은 명시된 것이 없고 요율산출기관에서 협의해 의사결정을 한다”며 “요율 운영정책은 다양하게 수립될 수 있으며 시장 상황에 부응해 유영하게 변화 가능하다”고 말했다.

조 교수는 요율 운영정책 선택 의사결정 모형으로 1단계 손해율 분포의 모수 공간, 2단계 적합 모수 시뮬레이션, 3단계 보험자 손익 시뮬레이션, 4단계 요율 운영정책 정량적 평가 등의 단계적 구조의 요율 운영정책 평가 모형을 제시했다. 그는 “다수의 요율 운영정책이 있는 경우 변동성 최소의 비교우위 정책을 채택해야 한다”며 “4단계로 구성된 운영정책 의사결정 모형은 확률과정 모형으로 당해연도 손해율은 차년도 업데이트된 경험손해율과 조정된 요율에 의해 새롭게 업데이트된다”고 말했다.

백천우 코리안리 리스크관리팀 박사는 ‘보험산업 기후변화 대응 현황 : 모델링 측면’이라는 제목의 주제 발표에서 “1970년 이후 한반도에도 폭염, 열대야, 집중호우 등의 기후변화 현상이 두드러지게 나타나고 있다”며 “기후변화에 따른 변동성이 확대되고 있다”고 밝혔다.

백 박사는 “기후변화에 대한 준비가 꼭 필요한지에 대해 의문을 가지고 있지만 제도가 기후변화 리스크를 반영하게 되면 정양적인 기후 리스크를 포함해야 한다”고 말했다.

실제 금융감독원 지난해 9월 기후 스트레스테스트 추진을 위한 ‘시나리오 공동 작업반’ 첫 회의 열었다. 이를 통해 EU의 탄소 국경세 도입, 바젤위원회의 기후리스크 감독원칙 제정 등 국제사회의 기후변화 관련 정책 대응을 강화하겠다는 것이다.

백 박사는 보험업계의 기후변화 대응 모델링으로 CAT 모델을 소개했다. 현재 보험업계는 CAT 모델을 언더라이팅, 상품 개발, 수재‧출재 전략, 누적위험 평가 등 다양한 분야에서 활용하고 있다.

백 박사는 “CAT 모델은 지진, 허리케인 같은 대재난으로 인해 발생할 수 있는 대재해의 크기를 가치로 평가할 수 있게 돕는 프로세스”라면서도 “기후변화 리스크를 평가할 수 있는 방법을 찾아야 하고, 장기적으로 전문가들이 모여서 기후변화 리스크에 대해 준비해야 할 때가 됐다”고 말했다.

이어 진행된 패널 토론에서는 성주호 경희대 교수가 좌장을 맡았고 송성주 고려대 교수, 송소윤 워리스타워스왓슨 상무, 이항석 성균관대 교수, 지연구 보험개발원 팀장이 패널로 참가했다.

 

출처: 한국보험신문(https://www.insnews.co.kr/design_php/news_view.php?num=71583&firstsec=1&secondsec=13)