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구성원

교수

신민석 교수

  • 박사학위한국과학기술원 (데이터사이언스)
  • 연구분야빅데이터 분석, 금융 계량경제학, 고차원 통계학, 위험 관리, 고빈도 금융
  • 연구실Financial Big Data Analysis (FBDA) Lab.
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신민석 교수님 프로필 이미지

소개

학력

  • 한국과학기술원 (통합-데이터사이언스)
  • 한국과학기술원 (학사-수리과학)

주요경력

  • 포스텍 산업경영공학과 조교수

전문분야

  • 빅테이터 분석
  • 금융 계량경제학
  • 고차원 통계학
  • 위험 관리
  • 고빈도 금융

Key Papers

  • ■M Shin■, D Kim, J Fan, "Adaptive Robust Large Volatility Matrix Estimation Based on High-Frequency Financial Data", Journal of Econometrics, vol. 237, AN. 105514, 2023. doi: 10.1016/j.jeconom.2023.105514
  • D Kim, ■M Shin■, Y Wang, "Overnight GARCH-Itô Volatility Models", Journal of Business & Economic Statistics, Vol. 41, p. 1215–1227, 2023. doi: 10.1080/07350015.2022.2116027
  • D Kim, ■M Shin■, "Volatility Models for Stylized Facts of High-Frequency Financial Data", Journal of Time Series Analysis, vol. 44, p. 262-279, 2023. doi: 10.1111/jtsa.12666
  • ■M Shin■, D Kim, "Nonconvex High-Dimensional Time-Varying Coefficient Estimation for Noisy High-Frequency Observations with a Factor Structure", p. 94, doi: 10.48550/arXiv.2401.02694
  • ■M Shin■, D Kimb, Y Wangc, J Fand, "Factor and Idiosyncratic VAR-Ito Volatility Matrix Models for Heavy-Tailed High-Frequency Financial Observations"